Banen fra Skjern til Videbæk blev vedtaget d. 27 maj 1908 som del af en større jernbanelov. Den oprindelige plan var en bane fra Skjern til Skive men denne blev beskåret i forbindelse ved Rigsdagens forhandlinger.
Arbejdet på banen gik først igang i januar 1918 og banen åbnedes d. 15 november 1920.
Forlængelsen til Skive blev herefter vedtaget d. 6 maj 1921 men blev aldrig bygget.